Federal Reserve Board Governor Michelle Bowman, nominowana przez prezydenta USA Donalda Trumpa na wiceprzewodniczącą Federalnej Rady Rezerwy Federalnej do spraw nadzoru, przesłuchuje się przed Senackim Komitetem ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich w ramach przesłuchania w kwestii potwierdzenia na Capitol Hill w Waszyngtonie, USA, dnia 10 kwietnia 2025 r.
Największe amerykańskie banki mogłyby absorbować ponad 708 miliardów dolarów strat w przypadku ciężkiej globalnej recesji, jednocześnie kontynuując kredytowanie gospodarstw domowych i firm, zgodnie z corocznym testem stresu Federalnej Rezerwy, który został opublikowany w środę.
Wszystkie 32 banki przebadane przez Fed pozostały powyżej wymaganych minimalnych wymogów kapitałowych w ramach hipotetycznego scenariusza regulatora, obejmującego gwałtowny wzrost bezrobocia do poziomu 10%, spadek cen nieruchomości komercyjnych o 39% oraz spadek cen mieszkań o 30%.
Wskaźnik kapitału Tier 1 w formie kapitału, kluczowy wskaźnik kapitałowy absorbujący straty w okresie spowolnienia, spadł o 1,6 pkt procentowego w ramach ćwiczeń, pozostając wygodnie powyżej wymaganych minimum. Szacowane straty dla grupy obejmowały około 200 miliardów dolarów z tytułu kart kredytowych, 160 miliardów dolarów z kredytów komercyjnych i przemysłowych oraz 75 miliardów dolarów z nieruchomości komercyjnych.
„Wyniki dzisiejszego testu podkreślają siłę sektora bankowego” – powiedziała w oświadczeniu Michelle Bowman, wiceprzewodnicząca Federalnej Rezerwy do spraw nadzoru.
Roczne ćwiczenie ma kluczowe znaczenie dla regulacji bankowej, ponieważ, w odróżnieniu od poprzednich lat, wyniki nie wpłyną na ilość kapitału, którą muszą posiadać duże banki.
To dlatego, że Fed ogłosił w lutym, że pozostawi bufory testu stresu nietknięte do 2027 roku, gdyż regulacje zostają przeprojektowane na podstawie skarg branży, co w rezultacie może zmienić ilość kapitału, jaką firmy muszą posiadać na przyszłe spowolnienia.
W notatce badawczej z 21 czerwca, opisującej tegoroczny test jako „przejście przez ruchy,” analitycy KBW pod przewodnictwem Christophera McGratty’ego stwierdzili, że banki będą prawdopodobnie skoncentrowane na przewidywanym projekcie Basel III Endgame spodziewanym jeszcze w tym roku, zamiast na samych wynikach testu stresu. KBW oszacował, że gdyby tegoroczne wyniki miały wpływać na wymogi kapitałowe, Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial i KeyCorp zobaczyłyby jedne z największych redukcji w buforach kapitałowych.
